Užívateľský manuál

Táto stránka je aktuálne v procese tvorby. Ďakujeme za trpezlivosť!

Vo výrobe

Autokorelácia

Autokorelácia je sériová závislosť (korelácia) náhodných porúch, poprípade rezíduí.
Najčastejšie používaným a najznámejším testom autokorelácie je Durbin – Watsonov test. Testujeme ním autokoreláciu v zmysle autoregresnej schémy 1. rádu.

Postup

Vzorový príklad s metódami na testovanie prítomnosti autokorelácie a jej odstránenie: 


# Načítanie dát
Yt <- c(6.1, 7.3, 9.6, 10.2, 10.1, 11.3, 12.2, 12.5, 13.2)
Pt <- c(103, 102, 100, 94, 98, 97, 98, 97, 96)
It <- c(110, 114, 130, 135, 141, 152, 160, 165, 170)

# AUTOKORELÁCIA - DurbinWatsonTest()
library(car)
regresia <- lm(Yt ~ cbind(Pt, It))
dw <- durbinWatsonTest(regresia, max.lag = 2)
dw

# AUTOKORELÁCIA - dwtest()
# library(lmtest)
dwtest(Yt ~ cbind(Pt, It), alternative = c("greater", "two.sided", "less"))

# ODSTRÁNENIE AUTOKORELÁCIE - Cochrane-Orcutt
regresia <- lm(Yt ~ Pt + It)
library(orcutt)
reg2 <- cochrane.orcutt(regresia)
reg2

# ODSTRÁNENIE AUTOKORELÁCIE - gls
library(nlme)
gls(Yt ~ Pt + It)

Postup odstraňovania autokorelácie závisí od konkrétnych príčin jej vzniku. Autokoreláciu je možné zmierniť, alebo úplne odstrániť zmenou špecifikácie modelu (došpecifikovaním ďalšej premennej) alebo zmenou analytického tvaru modelu. Ide teda o postupy, ktoré predovšetkým znamenajú prehodnotenie východiskovej hypotézy o modeli a vedú k novej konštrukcii modelu. Ak tieto pokusy v konečnom dôsledku neodstraňujú autokoreláciu, treba tento fakt brať ako skutočnosť a pri kvantifikácii modelu ho zohľadniť napr. použitím inej odhadovej metódy, než je JMNŠ.

  • Odstránenie Autokorelácie pomocou metódy Cochrane-Orcutt
  • Odstránenie Autokorelácie pomocou funkcie gls

Ide teda o postupy, ktoré predovšetkým znamenajú prehodnotenie východiskovej hypotézy o modeli a vedú k novej konštrukcii modelu. Ak tieto pokusy v konečnom dôsledku neodstraňujú autokoreláciu, treba tento fakt brať ako skutočnosť a pri kvantifikácii modelu ho zohľadniť napr. použitím inej odhadovej metódy, než je JMNŠ.

Zdroje:
Marček, D., Marček, M., Pančíková, L.: Ekonometria a soft computing. Žilina: EDIS, 2008 ISBN 978-80-8070-746-0
Slovník pojmov z predmetu Ekonometria [4.6.2015]
[R] Cochrane-Orcutt method [4.6.2015]

🔍